TRAINING ASSET LIABILITY MANAGEMENT INTEREST RATE RISK BANKING BOOK
DESKRIPSI
Manajemen Aset dan Liabilitas (ALM) dengan fokus pada risiko suku bunga di Banking Book sangat krusial untuk menjaga kestabilan keuangan bank di tengah fluktuasi pasar. Training Asset Liability Management Interest Rate Risk Banking Book ini memberikan pemahaman mendalam mengenai identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko suku bunga yang dapat memengaruhi profitabilitas dan likuiditas bank. Dengan pengelolaan ALM yang efektif yang dipelajari dalam pelatihan asset liability management bank ini, bank dapat mengoptimalkan struktur neraca serta meminimalisir dampak negatif dari perubahan suku bunga yang tidak terduga.
Pelatihan ini membahas mengenai interest rate risk management perbankan dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
MATERI
- Introduction to Structural Interest Rate Risk Management : Why is important, Basle II & Regulatory Approach, SIRR Definition, Risk Management Criteria, Managing of Residual Risk, SIRR Organization and Segregation on Trading & Investment Book.
- Understanding The Yield Curve: Definition, Type of Yield Curve, Bootstrapping Method and Calculating Discount Factor.
- Interest Rate Risk Measurement : Maculay Duration Modified Duration, Economic Value of Equity, Present Value of 1 Bp and NII Simulation.
- Interpolation/extrapolation Techniques : The Need of Interpolation & Extrapolation, Linier Interpolation and Extrapolation
- Managing the Fixed Rate Loan Asset Definition, Consumer Loan Portfolio and Design the Spreadsheet calculation.
- Managing the Fixed Income Product : Price Calculation on Fixed Income, Price Calculation on Zero Coupon , Relationship on Coupon Rate, Current Yield & Yield To Maturity , Present Value of Basis Point, Duration Sensitivity Analysis , PV01 Simulation, Fixed Income Stress Test And Convexity
- IRR Spreadsheet Modeling : On Balance Sheet Assumptions, Off Balance Sheet Assumptions, Assumption for Abnormal Cases, Bucket Tenor Determination, Interpolation / extrapolation, PV01 Modeling, NII sensitivity Modeling And IRR Reporting
- IRR Stress Testing Scenario : Scenario on Steepening Yield Curve, Scenario on Flattening Yield curve and Pararelly Shifted Scenario
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Risiko
- Analis Keuangan
- Manajer Treasury
- Staf Asset Management
- Kepala Divisi Perbankan
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang risiko suku bunga akan mengisi pelatihan ALM.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
LOKASI
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Lombok
- Makassar
INVESTASI
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive