TRAINING CREDIT RISK ANALYSIS AND MODELING

 

DESKRIPSI

Analisis dan pemodelan risiko kredit merupakan fondasi penting dalam proses pengambilan keputusan kredit yang berbasis data dan objektif. Ketepatan dalam menganalisis risiko kredit dapat meningkatkan kualitas pinjaman, mengurangi potensi gagal bayar, dan menjaga kesehatan keuangan institusi. Training Credit Risk Analysis and Modeling ini memberikan wawasan mendalam tentang metode analisis risiko hingga teknik pemodelan statistik. Selain itu, pelatihan yang membahas mengenai modeling kredit ini juga mempelajari penerapan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dan mengelola risiko kredit secara efektif dalam berbagai sektor industri keuangan.

Pelatihan ini membahas mengenai credit risk management dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Oleh karena itu, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

MATERI

DAY-1

  1. Dynamic Credit Analysis
    • Review credit analysis process
    • Financial analysis
    • Balance-sheet and Financial statement analysis
    • Ratio Analysis
    • Cash flow analysis
    • Credit rating of public debt
    • Exercise:
      • – Simulating the financial analysis to see the distribution of company’s performance under input scenarios
      • – Using stochastic optimization and models to evaluate credit risk of corporate restructuring
  1. Constructing Internal Credit Rating System
    • Classifying company using neural network approach (as in S&P)
    • Exercising Neural Network application for rating categories
    • Estimating probability of default (PD) using historical data
    • Exercising cohort and hazard analysis to construct transition matrix
    • Estimating PD using statistical approach
      • – Discrimant Analysis in Altman Model
      • – Logit and Probit model (Moody’s)
    • Mapping PD into rating categories.
    • Estimating PD using structural approach (merton model)
    • Exercise:
      • – Using internal credit rating for credit screening
      • – Predicting distress using simulation for credit analysis.

DAY-2

  1. Validating a Rating System
    • Validating a rating system
    • Discrimination and calibration using CAP (Cumulative Accuracy Profile) and AR (Accuracy Ratio)
    • Another analytical tool ROC (Receiver Operating Characteristic)
    • Bootstrapping confidential intervals for the AR
    • Interpreting CAPS and ROCS
    • BRIER SCORE the overall test
    • Testing the calibration of rating-specific default probabilities
    • Validation strategy
    • Validating credit portfolio model
    • Berkowitz test
    • Basel II and internal rating
    • Assessing a given grading structure
    • Towards optimal grading structure
  1. Portfolio of Credit Risk
    • Understanding Default Correlation in credit portfolio
    • Calculating the capital requirement in IRB
    • Measuring risk using VAR (Value At Risk) in credit portfolio
    • VAR method: Var-Covar, Historical Simulation, Montecarlo
    • Undiversified vs Diversified VAR
    • Risk Budgeting: Value at Risk with asset allocation optimization model
    • Stest testing capital adequacy using simulation.

 

TRAINING CREDIT RISK ANALYSIS AND MODELING

 

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?

  • Analis Risiko Kredit
  • Manajer Risiko Keuangan
  • Staf Kredit Perbankan
  • Supervisor Kredit Komersial
  • Konsultan Keuangan

 

TRAINER PADA TRAINING INI

Instruktur yang berpengalaman dalam bidang pemodelan kredit perbankan akan mengisi pelatihan manajemen pengelolaan risiko kredit.

 

JADWAL PELATIHAN 2025

  • BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
  • BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
  • BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
  • BATCH 4 : 14-15 April 2025
  • BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
  • BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
  • BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
  • BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
  • BATCH 9 : 17-18 September 2025
  • BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
  • BATCH 11 : 13-14 November 2025
  • BATCH 12 : 15-16 Desember 2025

Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan

Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!

 

LOKASI

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

  • Bandung
  • Bali
  • Lombok
  • Makassar

 

INVESTASI

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

BENEFIT

  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch
  • FREE Souvenir Exclusive

Post Views: 208